W wywiadzie dla włoskiego dziennika La Repubblica, Madonna wyznała, że prosiła wielkiego włoskiego reżysera Federico Felliniego, o to, by wyreżyserował teledysk do Rain. Niestety mistrz odmówił listownie (Madonna zaznaczyła, że była to bardzo uprzejma odmowa). Jak się później okazało, reżyser był chory i kilka miesięcy później zmarł. Madonna wyznała, że oprawiła list od Felliniego i powiesiła na ścianie obok obrazów Tamary Łempickiej. Madonna opowiedziała również, że w styczniu planuje rozpocząć kręcenie drugiego filmu.